Momentos clave
Juan Gabriel Gomila dedica el episodio a su primer libro, Python para finanzas y trading algorítmico, y lo recorre capítulo a capítulo: por qué existe si ya hay diez cursos de la ruta, qué trae de regalo y qué hay en cada una de sus tres partes. Termina con un sorteo: comparte el episodio, etiqueta a Frogames y puedes llevarte un ejemplar firmado a cualquier parte del mundo.
He venido a hablaros de mi libro
Abre con el chiste inevitable y con buenas noticias: muchas ventas en Amazon en preventa y en los primeros días, y gente pidiéndole ya libros de Python, de Unity o de videojuegos. Su respuesta es que frenen, que esto era un experimento.
«esto era una prueba piloto»
Por qué un libro si ya hay diez cursos
El libro es el cierre de la ruta de trading algorítmico, completada con diez cursos y más de cien horas de vídeo. Los cursos van directos al código; la teoría densa, que habría inflado cada curso hasta que nadie lo terminara, se reservó para el papel.
«hemos completado con 10 cursos en total»
Trescientas páginas y un curso de regalo
Más de 300 páginas entre programación, matemáticas y economía, con el mismo manuscrito en papel y en digital. El primer capítulo explica cómo acceder al curso gratis de la ruta que incluye el libro y a los notebooks de Jupyter con todo el código fuente.
«Este libro os va a acompañar durante más de 300 páginas»
Carteras, riesgo y una filosofía
El primer bloque va de optimización de carteras, gestión táctica, correlaciones y backtesting con drawdown y valor en riesgo. En medio deja clara su postura: prefiere minimizar riesgos antes que maximizar ganancias.
«yo prefiero estar seguro que pierdo en muy pocas ocasiones y que voy creciendo muy despacio»
De predecir cuánto a predecir si
La segunda parte usa modelos estadísticos para predicción numérica; la tercera cambia la pregunta a si el activo sube o no y entra en machine learning, deep learning y trading en vivo, con un capítulo nuevo que no estaba en el libro original.
«directos a programar, a ver líneas de código, a analizar resultados»
MetaTrader 5, Binance y el aviso
Los anexos cubren interés compuesto, guardado de modelos y una masterclass de MetaTrader 5, el broker de toda la ruta. Con otro broker las técnicas valen igual; solo cambia la conexión a la API. Y avisa de que esto no es asesoramiento financiero.
«no es un libro para darte consejos financieros»
Cómo llevarte el libro gratis
Sortea un ejemplar firmado entre quienes compartan el episodio en redes con el enlace y etiquetando a Frogames. Cuantas más redes, más opciones, y el envío va a cualquier país.
«como voy a saber yo, que quieres participar en el concurso»
El episodio, en profundidad
Febrero de 2023. A mediados de mes Frogames Formación lanzó su primer libro y Juan Gabriel Gomila dedica el capítulo 55 de Frogmación a hacer una cosa muy concreta: abrir el índice delante del micrófono y contarte, capítulo a capítulo, qué hay dentro. El libro es Python para finanzas y trading algorítmico. Y al final del episodio hay trampa: quiere regalar un ejemplar.
Empieza con guasa, citando el chiste español de manual: «he venido a hablaros de mi libro». Está contento porque el recibimiento ha sido bueno, con muchas ventas en Amazon en preventa y en los primeros días, y porque la gente ya le está pidiendo más: uno de aprender Python, uno de Unity, uno de videojuegos. Ahí pone el freno: «esto era una prueba piloto» para ver si el formato libro, distinto al de cursos al que tiene acostumbrada a su audiencia, funcionaba. Como ha funcionado, dice que se plantearán sacar algún que otro libro más.
Por qué un libro si ya hay diez cursos
La explicación de por qué existe este libro es la parte más interesante del episodio para cualquiera que enseñe cosas. El libro es, en sus palabras, el «broche final de la ruta de trading» algorítmico de Frogames, una ruta que «hemos completado con 10 cursos en total» y más de cien horas de vídeo.
El problema es que una ruta completa de trading algorítmico pasa por matemáticas, por programación y por economía, y no se puede profundizar en todo sin que cada curso se convierta en cien horas que nadie termina. Así que tomaron una decisión de diseño: los cursos son «directos a programar, a ver líneas de código, a analizar resultados», y la parte difícil —la teoría de los indicadores técnicos, «la teoría de los algoritmos que funcionan o no y por qué funcionan, lo hemos reservado para el libro»—.
Son más de 300 páginas. «Este libro os va a acompañar durante más de 300 páginas» por el mundo de la programación, el de las matemáticas y el de las finanzas y la economía. Está en Amazon en tapa blanda y en digital, y quien tenga Kindle Unlimited puede acceder sin coste. El manuscrito es idéntico en las dos versiones: «el manuscrito que se le llama del libro es el mismo».
Lo que trae de regalo
El primer capítulo no es teoría: es la introducción, las herramientas y el material adicional. Y ahí hay dos cosas que no se ven desde fuera. El libro incluye un curso gratis de la ruta de trading, con las instrucciones para registrarse en Frogames y acceder a él, y todo el código fuente en notebooks de Jupyter descargables. Por eso, si lo lees en papel, tampoco te quedas sin poder copiar y pegar: el código ya está ahí.
El segundo capítulo son los prerrequisitos, ordenados en tres ramas: matemáticos, financieros y de programación. Qué necesitas saber, dónde investigarlo, cómo formarte y un repaso de nomenclatura de cada campo: álgebra, estadística, mercados, trading, data science.
Parte uno: carteras, riesgo y backtesting
El primer bloque va de gestión de carteras, gestión de riesgos y estrategias de backtesting. El capítulo 3 es optimización de carteras estáticas con criterios como la media-varianza, versiones que añaden asimetría y curtosis, y ratios de rentabilidad ajustada al riesgo. La idea de fondo: cuando montas una cartera necesitas diversificar bien el riesgo y elegir activos que no vayan todos a la vez.
Aquí suelta la única declaración de filosofía personal del episodio, y merece la pena porque va contra casi todo lo que se lee sobre trading. El objetivo es doble —incrementar ingresos y capital, pero también controlar el riesgo de una operación que salga mal—, y él lo tiene claro: «yo prefiero estar seguro que pierdo en muy pocas ocasiones y que voy creciendo muy despacio», menos del uno por ciento en un periodo, antes que perseguir un diez por ciento diario con un cincuenta por ciento de riesgo de perderlo todo.
Después vienen la gestión táctica de carteras (ventas en corto, factores de reequilibrio, medias móviles, factores de correlación para que dos activos muy correlacionados no se vayan al garete a la vez) y la gestión de riesgo con backtesting: drawdown, valor en riesgo, valor en riesgo condicional, todo automatizado en Python. Cada dos por tres hay líneas de código, gráficos de lo que devuelve ese código, tablas y cuadros de «recuerda esto».
Partes dos y tres: predecir cuánto y predecir si
La segunda parte va de modelos estadísticos de predicción y arbitraje estadístico: medias móviles autorregresivas, regresión lineal, regresión logística. Enfocados a predicción numérica, es decir, a que el algoritmo diga que este activo va a subir un uno o un dos por ciento.
La tercera cambia la pregunta: ya no es cuánto, es si sube o no sube, y por tanto si hay motivos para entrar en una posición. Ahí entran machine learning, deep learning y trading en vivo: ingeniería de variables e ingeniería de objetivos, máquinas de soporte vectorial, modelos de ensamblado, árboles de decisión, bosques aleatorios, redes neuronales profundas y recurrentes. Y un capítulo que no estaba en el libro original y sí en esta edición en castellano, sobre redes neuronales convolucionales y recurrentes.
El cierre es un proyecto completo de la vida real: colocar un stop loss y un take profit óptimos, elegir un valor de apalancamiento razonable, y un último capítulo llamado de la nada al trading en vivo que junta todo para definir un plan de actuación y mantener el capital seguro.
MetaTrader 5, Binance y el aviso legal
Los tres anexos son interés compuesto frente a interés simple, cómo guardar y cargar modelos en scikit-learn y TensorFlow, y una masterclass completa de cómo operar con MetaTrader 5, que es el broker que se usa en toda la ruta de trading. ¿Sirve con otro, con Binance por ejemplo? «las técnicas son las mismas»; lo que cambia son las líneas de código del anexo, porque hay que conectarse a otra API.
Y el aviso, que lo dice él mismo sin que nadie se lo pregunte: «no es un libro para darte consejos financieros». No son una entidad dedicada a operar financieramente, así que no van a decirte qué comprar ni cuándo vender. Lo que pueden hacer es explicar cómo funcionan las técnicas y dar su visión desde su experiencia.
Un detalle de estructura que agradecerás si lo compras: «La ventaja de este libro es que está separada» la parte de código de la parte de teoría, explicaciones y ejemplos. Puedes ir directo al código, o quedarte solo con la teoría y los ejemplos.
Cómo llevártelo gratis
Y aquí la razón por la que te ha pedido que te quedes hasta el final. Sortea uno de los ejemplares que tiene en la mano, firmado, entre todo el que comparta este episodio en redes sociales. Las reglas son simples: comparte el capítulo —desde YouTube, Spotify, Apple Music o donde lo escuches—, pon el enlace para que otros puedan oírlo y etiqueta a Frogames. Lo de etiquetar no es un capricho: «como voy a saber yo, que quieres participar en el concurso» si no. «cuantas más veces compartas en diferentes redes sociales, más opciones tendrás» de llevártelo, y el envío es a donde haga falta: «Vamos a mandar a cualquier lugar del mundo».
Las cuentas para etiquetar son Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Y si no te toca, el libro está en Amazon en Kindle y en papel.
Lo que te llevas
- El libro nace para meter la teoría que no cabía en los cursos: los cursos van al código, el libro explica por qué funcionan los algoritmos.
- Más de 300 páginas, mismo manuscrito en papel y en Kindle, gratis para suscriptores de Kindle Unlimited.
- Incluye un curso gratis de la ruta de trading y los notebooks de Jupyter con todo el código fuente.
- Tres partes: carteras y riesgo con backtesting, modelos estadísticos de predicción numérica, y machine learning y deep learning para decidir si entrar o no.
- Está construido sobre MetaTrader 5, pero las técnicas se trasladan a otro broker cambiando la conexión a la API.
- No es asesoramiento financiero: explican técnicas y comparten su experiencia, y su experiencia es preferir crecer despacio a arriesgar el capital.